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システムトレードは打ち出の小槌?

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システムトレードとは?

株やFXの売買の手法で、システムトレードと呼ばれるものがあります。

これは、過去の値動きを元に買いと売りのタイミングをプログラム化して、その指示通り売買すれば利益が出るというものです。

もし、これが可能であれば、システムトレードというのは、まさに打ち出の小槌ということになります。

そのため、多くのトレーダーがこのシステムトレードのプログラム開発に血眼になっています。

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システムトレードは打ち出の小槌となり得るか?

しかし、そう簡単に必勝法をみつけさせてくれないのがこの世界です。

様々な過去の指標を元にデータ化しても、やはり過去と未来は違います。

しばらく勝てていても、ある時からまったく勝てなくなってしまうシステム多いようです。

シグナル配信サービスなどでも、過去の成績が抜群なので思わず申し込んでみたものの、過去の成績がウソのようにまったく勝てず、散々な目にあうというのはよくある話です。

まったくロジックをいじらないで、何年も勝ち続けているプログラムなんてまずないと思っていいでしょう。

カーブフィッティングの罠

また、プログラム開発において、過去のデータにフィットする手法にすればするほど、カーブフィッティングの落とし穴にはまります。

カーブフィッティングとうのは、過去のデータの検証結果では抜群の成績なのに、それはあくまで「こじつけ」の結果であって、将来の値動きにはまったく対応できなくなってしまう現象です。

多くの指標を使って複雑なロジックにすればいいというものではなく、実は単純なロジックで意外なほど勝ててしまったりすることもあるのが、このシステムトレードの面白いところです。

以前、日経225のシステムトレードで、前日のNYダウが下げたときは買いで、NYダウが上がった時は売り、という単純なシステムが流行したことがありました。

こういったシステムなら、複雑な指標など知らなくても、誰でも気づき次第で作れそうな感じがしますね。

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プロフィットファクターと最大ドローダウン

システムトレードのロジックを判断する材料として、プロフィットファクターと最大ドローダウンがよく使われます。

プロフィットファクターというのは、そのシステムの過去の検証期間において以下の計算式で導いたものです。

「システムによって獲得した総利益÷システムによって失った総損失」

たとえば、過去の検証期間にトータルで100万円勝って、50万円負けたシステムがあったとすると、そのシステムのプロフィットファクターは「2」ということになります。

実際には、プロフィットファクターが2以上というシステムにお目にかかれることはめったになく、仮にそのようなシステムがあったとしても、先ほど述べたカーブフィッティングの罠にはまっている可能性が非常に高いと言えます。

恐怖の最大ドローダウン更新

最大ドローダウンというのは、過去にそのシステムが負け続けたときに最大いくらまでマイナスになったかを示すものです。

ただし、これもあくまで過去のデータに基づいての数字で、実際のトレードで負け続けた場合には最大ドローダウンをあっさり更新することも頻繁にあります。

実際にトレードしてみると分かりますが、過去の最大ドローダウンを更新して負け続けたときの恐怖心というのは筆舌に尽くしがたいものがあります。

もうこのシステムでは永久に勝てないのではないかという気持ちになります。

そして、怖くなって大きな損失を抱えた状態でそのシステムを使うのをやめると、こんどはそのシステムが突然勝ちだしたりすることがあります。

そんな時は、悔しくて夜も眠れなくなります。

ですから、システムが最大ドローダウンを更新したタイミングというのは、使い続けるも地獄、やめるも地獄、という胃が痛くなるような苦しみを味わうことになります。

by 知る蔵

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